修匀洪水过程线

1、stata非线性回归中的修匀是什么意思

这是中文翻译的问题，我替别人做这类的数据分析蛮多的

2、统计学移动平均法中，项数越大，则移动平均法的修匀作用越弱说法正确吗

错误，项数越大，则移动平均法的修匀作用越强。

相关介绍：

移动平均对原序列有修匀或平滑的作用，使得原序列的上下波动被削弱了，而且平均的时距项数N越大，对数列的修匀作用越强。

移动平均法的基本思想是：根据时间序列资料、逐项推移，依次计算包含一定项数的序时平均值，以反映长期趋势的方法。

当时间序列的数值由于受周期变动和随机波动的影响，起伏较大，不易显示出事件的发展趋势时，使用移动平均法可以消除这些因素的影响，显示出事件的发展方向与趋势，然后依趋势线分析预测序列的长期趋势。

(2)修匀洪水过程线扩展资料

移动平均时距项数N为奇数时，只需一次移动平均，其移动平均值作为移动平均项数的中间一期的趋势代表值。

而当移动平均项数N为偶数时，移动平均值代表的是这偶数项的中间位置的水平，无法对正某一时期，则需要在进行一次相临两项平均值的移动平均，这才能使平均值对正某一时期，这称为移正平均，也成为中心化的移动平均数。

当序列包含季节变动时，移动平均时距项数N应与季节变动长度一致，才能消除其季节变动；若序列包含周期变动时，平均时距项数N应和周期长度基本一致，才能较好的消除周期波动。

3、中国精算师的准精算师

考试时间：3 小时
考试形式：选择题
考试要求：
本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。通过本科目的学习，
考生应该掌握基本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随
机过程的性质。
考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。
考试内容：
A、概率论（分数比例约为35%）
1. 概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式(第一章)
2. 联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算(第二章)
3. 随机变量的数字特征(§3.1、§3.2、§3.4)
4. 条件期望和条件方差(§3.3)
5. 大数定律及其应用(第四章)
B、数理统计（分数比例约为25%）
1. 统计量及其分布(第五章)
2. 参数估计(第六章)
3. 假设检验(第七章)
4. 方差分析(§8.1)
C、应用统计（分数比例约为10%）
1. 一维线性回归分析(§8.2)
2011 年春季中国精算师资格考试-考试指南
2. 时间序列分析(平稳时间序列及ARIMA 模型) (第九章)
D、随机过程（分数比例约为20%）
1. 随机过程一般定义和基本数字特征(第十章)
2. 几个常用过程的定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和布朗运动） (第十一章)
E、随机微积分（分数比例约为10%）
1. 关于布朗运动的积分(§11.5、第十二章)
2. 伊藤公式(§12.2)
考试指定教材：
中国精算师资格考试用书《数学》，肖宇谷主编李勇权主审中国财政经济出版社2010 版 考试时间：3 小时考试形式: 选择题考试要求:本科目要求考生具有较好的数学知识背景。通过学习本科目, 考生应该熟练掌握利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组合理论的主要内容，在了解基本概念、基本理论的基础上，掌握上述几部分内容涉及的方法和技巧。
考试内容：
A、利息理论（分数比例约为30%）
1 利息的基本概念（分数比例约为4%）
2 年金（分数比例约为6%）
3 收益率（分数比例约为6%）
4 债务偿还（分数比例约为4%）
5 债券及其定价理论（分数比例约为10%）
B、利率期限结构与随机利率模型（分数比例: 16%）
1 利率期限结构理论（分数比例约为10%）
2 随机利率模型（分数比例约为6%）
C、金融衍生工具定价理论（分数比例:26%）
1 金融衍生工具介绍（分数比例约为16%）
2 金融衍生工具定价理论（分数比例约为10%）
D、投资理论（分数比例:28%）
1 投资组合理论（分数比例约为12%）
2 资本资产定价（CAPM）与套利定价（APT）理论（分数比例约为16%）
考试指定教材: 中国精算师资格考试用书《金融数学》徐景峰主编杨静平主审中国财政
经济出版社2010 年版，所有章节。 考试时间：3 小时
考试形式：选择题
考试要求：
本科目是关于精算建模方面的课程。通过本科目的学习，考生应该掌握以概
率统计为研究工具对保险经营中的损失风险和经营风险进行定量地刻画，并建立
精算模型的方法，进而要求考生掌握模型参数估计以及如何确定该使用哪个模
型、如何根据经验数据对先验模型进行后验调整的方法。
考试内容：
A、基本风险模型（分数比例：30%）
1. 生存分析的基本函数及生存模型：生存分析基本函数的概念及其相互关
系；常用参数生存模型的假设及结果。
2. 生命表：掌握生命表函数与生存分析函数之间的关系，特别是不同假设
下整数年龄间生命表函数的推导。
3. 理赔额和理赔次数的分布：常见的损失额分布以及不同赔偿方式下理赔
额的分布；单个保单理赔次数的分布；不同结构函数下保单组合理赔次
数的分布以及相关性保单组合理赔次数的分布。
4. 短期个体风险模型：单个保单的理赔分布；独立和分布的计算；矩母函
数；中心极限定理的应用。
5. 短期聚合风险模型：理赔总量模型；复合泊松分布及其性质；聚合理赔
量的近似模型。
6. 破产模型：连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率；总理赔过程；
破产概率；调节系数；最优再保险与调节系数；布朗运动风险过程。
B、模型的估计和选择（分数比例：30%）
1. 经验模型：（1）掌握非完整数据生存函数的Kaplan-Meier 乘积极限估计、
危险率函数的Nelson-Aalen 估计；（2）掌握生存函数区间估计、Greenwood
方差近似及相应的区间估计；（4）掌握三种常见核函数的密度估计方法，熟悉大样本的Kaplan-Meier 近似计算方法，熟悉多元终止概率的计算，
2. 参数模型的估计：（1）掌握完整样本数据下个体数据和分组数据的矩估
计、分位数估计和极大似然估计方法；（2）掌握非完整样本数据（存在
删失和截断的数据）的矩估计和极大似然估计方法；（3）熟悉二元变量
模型、和模型、Cox 模型、广义线性模型等多变量参数模型的参数估计。
3. 参数模型的检验和选择：（1）学会运用p-p 图、QQ 图和平均剩余生命图
等图形来直观选择合适分布的方法；（3）掌握χ 2拟合优度检验、K-S 检
验、Anderson-Darling 检验和似然比检验等选择比较分布。
C、模型的调整和随机模拟（分数比例：40%）
1. 修匀理论：掌握表格数据修匀、参数修匀的各种方法。对于表格数据修
匀，要掌握移动加权平均修匀法、Whittaker 修匀、Bayes 修匀的概念及
相关计算，掌握二维Whittaker 修匀的方法及相关计算；对于参数修匀，
要掌握对于三种含参数的人口模型（Gompertz、Makeham、Weibull）
估计的方法，掌握分段参数修匀、光滑连接修匀的方法及相关计算。
2. 信度理论：熟悉各种信度模型，如有限波动信度、贝叶斯信度、Bühlmann
模型、Bühlmann-Straub 模型中信度估计的计算方法；熟悉使用经验贝叶
斯方法估计非参数、半参数和参数模式下的结构参数并计算信度估计值。
3. 随机模拟：随机数的产生方法；离散随机变量与连续随机变量的模拟；
熟悉使用Bootstap 方法计算均方误差；熟悉MCMC 模拟的简单应用。
考试指定教材：
中国精算师资格考试用书《精算模型》肖争艳主编孙佳美主审中国财政经济
出版社，2010 版，第2-13 章。 考试时间：3 小时
考试形式：选择题（50%）、主观题（50%）
考试要求：
本科目是关于经济学基础的课程。通过本科目的学习，考生应该掌握现代经
济学和金融学的基本概念、基本方法和原理。本科目的学习将帮助学员掌握和运
用经济金融学中一定的定性分析和定量分析方法，初步具备较宽的专业知识面和
较强的分析问题和解决问题的能力。
考试内容：
A、微观经济学（分数比例：50%）。
考生在掌握微观经济学基本原理的基础上，能够通过建立模型的方法了解经
济事件的结构并对基本的经济活动进行分析；增加对市场和经济决策行为的理
解。
1. 供给和需求理论，市场均衡价格理论
2. 消费者行为理论
3. 生产者（厂商）行为理论
4. 市场结构理论：完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断
5. 要素市场和收入分配理论；
6. 一般均衡理论与效率
7. 市场失灵和微观经济政策。
B、宏观经济学（分数比例：30%）
考生应掌握宏观经济学基本原理的基础上，熟悉重要的经济模型、假设和政
策，了解它们与经济增长和经济周期的相互关系。
1. 国民收入的核算原理和结构；
2. IS-LM 模型与AS-AD 模型；
3. 宏观经济学的微观基础 ；
4. 财政政策与货币政策；
5. 汇率与开放的宏观经济模型；
6. 经济增长和经济周期理论；
7. 通货膨胀和失业。
C、金融学（分数比例：20%）
考生应掌握货币银行和国际金融理论和实务中的基本概念和主要内容。掌握
货币、风险与利率和金融市场的基本内容，了解国际收支、汇率与国际资本流动
的基本概念和开放经济下的宏观经济模型和政策的基本原理，熟悉主要的金融工
具的定义与特点，以及金融市场和机构的组织形态和基本性能，了解基本的金融
调节政策。金融学部分包括货币银行和国际金融的理论及实务中的基本概念和主
要应用。
1. 货币、利息与利率；
2. 金融市场的主要内容
3. 商业银行与其他金融机构
4. 中央银行与金融监管
5. 金融与经济发展
6. 国际收支、外汇与汇率
7. 国际金融市场
8. 国际资本流动
9. 开放经济下的宏观经济模型和宏观经济政策
10. 宏观经济政策的国际协调
考试指定教材：
中国精算师资格考试用书《经济学》，刘澜飚主编，魏华林主审中国财政经济出
版社2010 年版，第2、3、4、5、7、8、10、11、12、13、14、15、16 章的全部
内容。 考试时间：3 小时
考试形式：选择题（70%）、主观题（30%）
考试要求：
本科目是关于寿险精算数学和实务的课程。通过本科目的学习，考生应该了
解寿险精算数学的基本理论和方法、寿险精算实务的基本原理。
对于寿险精算数学部分，对传统的精算部分，熟练掌握与保险、年金有关的
生命表、保费、准备金的计算。另外熟练掌握多元生命、多元风险模型。掌握养
老金精算和多种状态转换模型的基本内容。
对于寿险精算实务部分，理解人寿保险产品的基本定价方法，初步了解人寿
保险定价现金流测试的基本过程和需要考虑的基本因素，初步具备建立寿险定价
模型的能力，并对影响定价的几种主要因素有一定的认识。掌握人寿保险产品的
准备金负债的基本评估方法。对偿付能力监管制度有基本的了解。
考试内容：
A、生存分布与生命表（分数比例约为5%）
1. 各种生存分布及其特征，例如：密度函数、死力、剩余寿命变量T (x)和
K (x)的矩
2. 生命表的特点、构造原理及其度量指标，如x L 、x T 、a(x)
3. 关于分数年龄生命表函数的计算方法
4. 选择和终极表的特点及构造原理
B、人寿保险的精算现值（分数比例约为5%）
1. 离散型与连续型的各种寿险模型及其精算现值的计算方法
2. 寿险现值随机变量的方差
3. 在死亡均匀分布假设下连续型保险与离散型保险之间的关系
4. 寿险精算现值的递推方程式
5. 利用换算函数计算寿险精算现值
C、生命年金的精算现值（分数比例约为5%）
1. 离散型与连续型的各种生命年金模型及其精算现值的计算方法
2. 现值随机变量的方差
3. 特殊的两种生命年金
· 可分配的期初付年金
· 完全的期末付年金
4. 人寿保险精算现值与生命年金精算现值的关系
5. 利用换算函数计算生命年金的精算现值
D、均衡净保费（分数比例约为5%）
1. 平衡原理
2. 各种寿险模型（完全离散、完全连续、分期缴费）的均衡净保费的计算
方法及相互关系
3. 累积型保额
E、责任准备金（分数比例约为10%）
1. 责任准备金的概念、计算原理
2. 各种寿险模型（完全离散、完全连续、分期缴费）的责任准备金的计算
方法
3. 损失变量的方差
4. 一般情况下的责任准备金
F、毛保费与修正准备金（分数比例约为5%）
1. 包括费用的保险模型
2. 毛保费厘定原理和毛保费准备金的计算方法
3. 预期盈余的计算方法
4. 各种修正准备金的概念和原理
G、多元生命函数（分数比例约为5%）
1. 联合生存状况和最后生存状况
2. 连续型和离散型未来存续时间的概率分布
3. 非独立的寿命模型
4. 趸缴净保费与年金精算现值
5. 特殊死亡率假设下的估值
6. 考虑死亡顺序的趸缴净保费
H、多元风险模型与养老金计划的精算方法（分数比例约为7%）
1. 存续时间与终止原因的联合分布与边际分布
2. 伴随单风险模型和多元风险表的构造
3. 多元风险模型下趸缴净保费的计算方法
4. 养老金计划及其基本函数
5. 捐纳金的精算现值
6. 年老退休给付及其精算现值、残疾退休给付及其精算现值、解约给付及
捐纳金的返还
I、多种状态转换模型（分数比例约为3%）
1. 多种状态转换模型的概念及分析原理
2. 了解离散时间马尔可夫链、转移概率、状态分类、极限概率、非常返状
态的逗留时间的相关知识
3. 多状态模型下现金流精算现值、均衡净保费、责任准备金的计算方法
J、寿险基础（分数比例约为9%）
1. 人寿保险的主要类型
· 普通型人寿保险的主要类型：定期寿险、终身寿险、两全保险、年
金保险
· 新型人寿保险的主要类型：分红保险、投资连结保险、万能保险
2. 特殊年金与保险
· 特殊形式的年金、家庭收入保险、退休收入保单、变额保险产品、
可变计划产品、个人寿险中的残疾给付
3. 保单现金价值及退保选择权
· 保单现金价值的含义和我国的现金价值监管规定
· 我国对固定缴费保险合同和账户型产品现金价值计算的基本过程
· 缴清保费、展期保费、自动垫缴保费等保单选择权的计算方法
K、定价（分数比例约为18%）
1. 寿险定价概述
· 定价的概念、基本原则
· 寿险产品定价方法
· 定价的各种假设
2. 资产份额定价法
· 资产份额定价的具体计算过程、利润指标的衡量
· 资产份额定价模型中基于大量相同保单和基于一张保单的计算方法
· 各种因素对现金流的影响
· 保费变化对利润的影响以及保费调整的计算方法
3. 资产份额定价法的进一步应用
· 计算利润现值的等价公式以及准备金对利润现值的影响
· 更深入的利润分析，理解死亡、失效或保单持续有效期满情况下利
润现值的概率分布，掌握利润现值的相关计算
· 资产份额法的改进
L、准备金评估及偿付能力监管（分数比例约为20%）
1. 准备金评估Ⅰ
· 准备金的不同类型及其特点
· 法定责任准备金的各种评估方法
· 准备金评估假设的一般监管制度
· 保单年度准备金调整为财务年度准备金的一般方法
· 准备金充足性测试的含义以及我国的相关规定
2. 准备金评估Ⅱ
· 利率敏感型寿险的评估方法
· 各种年金的评估方法
· 各种变额保险的评估方法
3. 偿付能力监管制度介绍
· 偿付能力额度监管概述
· 欧盟、美国、加拿大及我国偿付能力额度监管的基本内容
· 美国风险资本（RBC）监管下的相关计算
· 我国目前采用的最低偿付能力的计算方法
附录中国寿险业的精算规定（分数比例约为3%）
1. 人身保险精算规定
2. 分红保险、投资连结保险管理暂行办法
3. 人身保险新型产品精算规定
4. 保险公司偿付能力管理规定
考试指定教材：
中国精算师资格考试用书《寿险精算》张连增主编，李晓林主审，中国财政经
济出版社2010 版，第1-19 章、附录。 考试时间：3 小时
考试形式：选择题
考试要求：
本科目是关于非寿险精算原理和实践的课程。通过本科目的学习，考生应该
了解风险度量的基本方法、统计方法在非寿险精算中的，了解非寿险的费率厘定
和费率校正，理解非寿险的准备金评估和再保险安排。
考试内容：
A、风险度量（分数比例15%）
1. 风险的定义、特征及风险度量的性质
2. 各种传统风险度量方法的定义、优缺点及计算
3. VaR 度量方法的定义、应用及优缺点
4. CTE 等其他风险度量的定义及计算
B、非寿险精算中的统计方法（分数比例20%）
1. 常用的损失理论分布和其数字特征及损失分布的拟合方法
2. 贝叶斯估计的基本方法及后验分布的计算
3. 随机模拟的基本方法及对损失理论分布的随机模拟
4. 信度理论的基本方法及对非同质风险的识别
C、非寿险费率厘定（分数比例20%）
1. 费率厘定中的一些基本名词及概念
2. 费率厘定的两种基本方法：纯保费法和损失率法
3. 均衡已赚保费计算：危险扩展法、平行四边形法
4. 最终损失计算：损失进展法，识别趋势
5. 分类费率和冲销
6. 费率厘定实例
7. 效用理论与非寿险费率厘定：风险指数，最高保费和最低保费，最
优保险
D、非寿险费率校正（分数比例15%）
1. 经验费率和信度保费的概念及运用信度理论厘定和校正非寿险费率
的方法
2. 计算贝叶斯保费的前提条件和基本方法及贝叶斯保费的近似计算
3. Buhlmann 信度模型及其结构参数估计方法及Buhlmann 信度保费的
计算
4. Buhlmann-Straub 信度模型及其结构参数的估计方法及
Buhlmann-Straub 信度保费的计算
5. NCD 的一般原理和数学模型及用转移概率矩阵表示一个NCD 系统
和计算其平稳分布的方法
E、非寿险准备金（分数比例15%）
1. 未到期责任准备金评估的方法和保费不足准备金及其充分性检验
2. 未决赔款准备金评估的方法：链梯法、分离法、案均法、准备金进
展法、预算IBNR 方法
3. 理赔费用准备金评估
4. 未决赔款准备金评估合理性检验
F、再保险的精算问题（分数比例15%）
1. 再保险的基本知识：比例再保险和非比例再保险
2. 再保险的费率厘定和准备金评估：损失分布法和劳合社比例法，再
保险未到期责任准备金，再保险未决赔款准备金，S-B 法
3. 最优再保险的主要研究方法及基本原理
考试指定学习教材：
中国精算师资格考试用书《非寿险精算》：韩天雄主编，刘乐平主审，中国
财政经济出版社2010 版 考试时间：3 小时
考试形式：选择题（约占60%）、主观题（约占40%）
考试要求：
本科目是关于会计与财务的基本理论、基本方法和基本技能的课程。通过本
科目的学习，考生应掌握企业财务会计的基本概念和原理，并从信息使用者的视
角，熟练掌握会计信息的形成过程及企业主要财务报表的解读和分析方式；掌握
企业营运资金和投资于筹资管理的基本理论；掌握保险企业基本业务的会计核算
及保险企业报表的内容和分析思路；掌握企业会计要素重要组成内容的账务处理；
熟悉行业相关法规、规范的构成和内容。
考试内容：
A、财务会计（约占60%）
1．会计：用于决策的信息系统（分数比例10%-15%）
会计的涵义和作用；会计规范体系；会计信息使用者对会计信息的需求；企
业会计准则的作用；不同的企业组织形式与会计的关系。
2．会计基本理论（分数比例15%-20%）
会计的目标；会计的基本假设；会计基础；会计要素和计量属性；会计信息
质量特征；企业财务报告的组成和作用。
3．会计循环基本原理及流程（分数比例5%-10%）
企业价值循环；会计等式与会计科目；借贷记账法；会计循环的基本流程。
4．资产负债表要素和核算与披露（分数比例10%-15%）
资产、负债和所有者权益主要项目的会计核算；资产负债表主要项目的计算
和列报。
5. 利润表要素的核算与披露（分数比例10%-15%）
收入、费用、利润主要项目的会计核算；利润表主要项目的计算和列报。
6．现金流量表的基本原理（分数比例5%-10%）
现金流量表的现金概念；现金流量表的结构和主要项目组成；保险公司现
金流量表对现金流的分类。
B、保险会计（约占10%）
保险会计的特点和内容；非寿险合同、寿险合同、再保险合同主要业务的核
算；保险公司主要财务报表的内容。
C、财务管理（约占30%）
1. 营运资金管理的基本方法（分数比例约为5%）
营运资金管理有关概念；应收、应付款项管理；现金及现金等价物管理；经
营预算的编制、执行及考核；筹资组合和资产组合管理的基本方法。
2. 筹资与投资管理：长期资本决策、资本成本与项目投资（分数比例约为
10%)
长期筹资方式及其特点；资本成本与资本结构决策；项目投资与现金流量估
算；项目投资评价方法概述。
3. 企业财务分析：报表解读（分数比例约为15%）
财务分析方法概述；偿债能力分析；盈利能力和营运能力分析；投资分析；
不同利益相关者对报表的解读；财务分析的局限性。
考试指定教材：
中国精算师资格考试用书《会计与财务》李晓梅主编江先学主审中国财政经
济出版社2010 版第1-10 章 考试时间：3 小时
考试形式：主观题
考试要求：
本科目是关于精算管理基本思想及相关技术的课程，考生应掌握关于精算管
理控制循环的基本思想，并学习如何将精算管理的思想和技术应用与产品管理、
负债评估、资产负债管理以及资本金管理等具体的精算实践中。考生应能够站在
保险公司经营管理的角度看待、分析和解决精算问题。
并进一步要求考生能够灵活运用精算管理系统的思想和精算技术分析和解
决相关领域的风险管理问题。
考试内容：
A、精算师和精算职业（比例约为10%）
1. 精算师及其职业领域
2. 精算师的职业化发展
3. 精算管理系统
B、外部环境（比例约为5%）
1. 外部环境的影响方式
2. 文化和社会因素
3. 人口结构
4. 法律与监管
5. 经济和商业环境
C、明确问题（比例约为10%）
1. 设定目标
2. 风险与精算问题
3. 精算问题的共性和典型的精算问题
D、解决问题（比例约为15%）
1. 设计风险管理解决方案
2. 数据
3. 建立模型
4. 精算假设
5. 模型检验
6. 沟通
E、监控与反馈（比例约为5%）
1. 明确监控对象
2. 经验分析
3. 结果反馈
F、产品开发与管理（比例约为20%）
1. 产品开发概述
2. 影响产品定价的因素
3. 产品开发的模型与假设
4. 产品管理
G、负债评估（比例约为20%）
1. 负债评估概述
2. 数据
3. 负债评估模型
4. 评估假设
5. 结果分析及监控
H、资产负债管理（比例约为10%）
1. 资产负债管理概述
2. 资产负债管理模型
3. 资产负债管理结果的监控
I、资本管理（比例约为5%）
1. 资本的基本概念
2. 各种资本计算模型
3. 监控与反馈
考试指定教材：
中国精算师资格考试用书《精算管理》，中国财政经济出版社2010 版

4、依据什么对放大后的设计洪水过程线进行修匀

?

5、stata非线性回归中的修匀是什么意思

均数调整

6、保险精算师什么时候考试？都需要考哪些内容，谢谢

准精算师部分 科目01～09

01数学基础Ⅰ

考试时间：3小时

考试形式：客观判断题（单项选择题）

考试内容和要求：

考生应掌握微积分、线性代数和运筹学的基本概念和主要内容。

A. 微积分（分数比例约为60％）

1. 函数、极限、连续

2. 一元函数微积分

3. 多元函数微积分

4. 级数

5. 常微分方程

B. 线性代数（分数比例约为30％）

1. 行列式

2. 矩阵

3. 线性方程组

4. 向量空间

5. 特征值和特征向量

6. 二次型

C. 运筹学（分数比例约为10％）

1. 线性规划

2. 整数规划

3. 动态规划 1

参考书目：

1. 《高等数学讲义》（第二篇 数学分析） 樊映川编著 高等教育出版社

2. 《线性代数》 胡显佑 四川人民出版社

3. 《运筹学》（第三版）第1～5章 2005年 《运筹学》教材编写组 清华大学出版社

考生也可自行选择参考其他同等水平的参考书。

02数学基础Ⅱ

考试时间：3小时

考试形式：客观判断题（单项选择题）

考试内容和要求：

A. 概率论（分数比例约为50%）

1. 概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式

2. 随机变量的数字特征，特征函数；

3. 联合分布律、边际分布函数及边际概率密度的计算

4. 大数定律及其应用

5. 条件期望和条件方差

6. 混合型随机变量的分布函数、期望和方差等

B. 数理统计（分数比例约为35%）

1. 统计量及其分布

2. 参数估计

3. 假设检验

4. 方差分析

5. 列联分析

C. 应用统计（分数比例约为15%）

1. 回归分析

2. 时间序列分析(移动平滑，指数平滑法及ARIMA模型)

参考书目：

1．《概率论与数理统计》 茆诗松，周纪芗编著，中国统计出版社 1996年7月第1版。

2．《统计预测——方法与应用》（第4，6，8章），易丹辉编著，中国统计出版社，2001年4月第一版。

考生也可参看其他同等水平的参考书。

03复利数学

考试时间：2小时

考试形式：客观判断题（单项选择题）

考试内容和要求：

考生应掌握利息的基本概念（利息的度量、利息问题的求解）、年金（年金的一般和标准类型）、收益率（收益率的含义和计算）、债务偿还（分期偿还计划和偿债基金）、债券与其他证券、利息理论的应用。理解考试内容涉及到的概念和计算公式以及公式的应用。

A. 利息的基本概念（分数比例约为15%）

1. 利息的度量，包括：名义利率与实际利率、单利与复利、名义贴现率与实际贴现率、利息强度。

2. 利息问题的求解，包括：价值方程、投资期的确定、未知时间问题、未知利率问题。

B. 年金（分数比例约为20%）

1. 年金的标准型，包括：期初付年金与期末付年金、任意时刻年金、永续年金以及年金的非标准期、未知时间、未知利率等问题的求解。

2. 年金的一般型，包括：利率变动的年金、付款频率与计息频率不同的年金、连续年金、基本变化年金、一般变化年金和连续变化年金。

C. 收益率（分数比例约为20%）

1. 收益率，包括：现金流分析、收益率的含义、再投资收益率的计算。

2. 收益率的应用，包括：基金收益率、时间加权收益率、投资组合法与投资年法、资本预算与收益率曲线。

D. 债务偿还（分数比例约为20%）

1. 分期偿还计划，包括：贷款余额的计算、偿还频率与计息频率相同和不相同时的分期偿还表、变动偿还系列、连续偿还的分期偿还表。

2. 偿债基金，包括：偿债基金表、偿还频率与计息频率不同时的偿债基金法、变动偿还系列。

E. 债券与其他证券（分数比例约为15%）

1. 债券，包括：债券价格、债券的折价与溢价、票息支付周期内债券的定价、债券收益率的确定。

2. 其他类型的证券，包括：可赎回债券、系列债券、其他证券。

F. 利息理论的应用（分数比例约为10%）

利息理论的应用，包括：诚实信贷、不动产抵押贷款、APR的近似方法、折旧方法、投资成本。

参考书目：

《利息理论》（中国精算师资格考试用书） 主编 刘占国，中国财政经济出版社，2006年11月第1版 第1～5章、第6章第6.1节

04寿险精算数学

考试时间：4小时

考试形式：客观判断题（单项选择题）

考试内容和要求：

考生应掌握生命表、纯保费（趸缴、均衡）、责任准备金（均衡、修正）、总保费、多元生命函数、多元风险模型等主要内容。能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费、年金和责任准备金。理解纯保费与总保费的影响因素的差别。对于多元生命函数和多元风险模型，能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费和年金。初步了解养老金计划的精算方法。

A. 生存分布和生命表（分数比例约为10%）

1. 各种生存分布及其特征，例如：密度函数、死亡力、剩余寿命变量和的矩 ()Tx()Kx

2. 生命表的结构及其度量指标，如xL、xT、 ()ax

3. 关于分数年龄的假设

B. 趸缴纯保费（分数比例约为10%）

1. 精算现值

2. 离散型与连续型的各种寿险模型及其纯保费的计算

3. 现值变量的方差

4. 在死亡均匀假设下离散型与连续型纯保费的关系

C. 生存年金（分数比例约为10%）

1. 离散型与连续型的各种生存年金模型及其纯保费的计算

2. 现值随机变量的方差

3. 特殊的两种生存年金

a. 完全期末年金

b. 比例期初年金

4. 寿险与生存年金纯保费的递推关系

5. 寿险纯保费与生存年金纯保费的关系

D. 均衡纯保费（分数比例约为15%）

1. 平衡原理

2. 各种寿险模型（完全离散、完全连续、半连续、每年缴次）的年缴纯保费 m

3. 亏损变量的方差

4. 特殊的两种寿险模型

a. 保费可部分返还的寿险（对应的纯保费称为比例保费）

b. 累积增额受益的寿险

E. 均衡纯保费的责任准备金（分数比例约为20%）

1. 平衡原理与责任准备金的出现

2. 各种寿险模型（完全离散、完全连续、半连续、每年缴次）的责任准备金 m

3. 亏损变量的方差

4. 责任准备金通常的四种计算方法

5. 比例责任准备金

6. 责任准备金的一种分解（或计算）方式：亏损按各保单年度分摊

F. 总保费与修正准备金（分数比例约为10%）

1. 包括费用的保险模型

2. 广义的平衡原理与总保费的计算

3. 总保费准备金

4. 各种修正准备金

G. 多元生命函数（分数比例约为10%）

1. 连生状况和最后生存状况

2. 连续型和离散型未来存在时间变量的分布

3. 非独立的寿命模型

4. 趸缴纯保费与年金的精算现值

5. 考虑死亡顺序的趸缴纯保费

6. 特殊假设下趸缴纯保费的计算

H. 多元风险模型（分数比例约为10%）

1. 存在时间与终止原因的联合分布与边际分布

2. 趸缴纯保费

3. 伴随单风险表和多元风险表的构造

I. 养老金计划（分数比例约为5％）

1. 养老金计划的基本概念与函数

2. 捐纳金的精算现值

3. 年老退休给付的精算现值

参考书目：

《寿险精算数学》（中国精算师资格考试用书） 修订版主编 卢仿先 张琳 原书主编 卢仿先 曾庆五， 中国财政经济出版社，2006年12月第1版。

05风险理论

考试时间: 2小时

考试形式: 客观判断题（单项选择题）

考试内容和要求：

考生应深入理解与掌握基本的保险风险模型：基本的损失分布、短期个体风险模型、 短期聚合风险模型、长期聚合风险模型，以及这些模型的相关性质；掌握效用函数与期望效用原理，以及期望效用原理在保险定价中的应用；掌握随机模拟的基本方法。

A. 损失分布基础（分数比例约为10%）

1．损失分布的一般拟和方法

2．损失分布的贝叶斯方法

B．保险风险模型（分数比例约为70%）

1．短期个体风险模型（分数比例约为20%）： 单个保单的理赔分布，独立和分布的计算，矩母函数，中心极限定理的应用。

2．短期聚合风险模型（分数比例约为30%）： 理赔次数和理赔额的分布，理赔总量模型，复合泊松分布及其性质，聚合理赔量的近似模型。

3．长期聚合风险模型（分数比例约为20%）： 连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率，总理赔过程，破产概率，最大损失过程，调节系数，再保险和分红保险中的风险模型及其性质。

C．效用理论及其在保险中的应用（分数比例约为15%）

1．效用与期望效用原理、效用函数与风险态度

2．效用原理与保险定价、最优保险及效用原理的应用。

D．随机模拟的基本方法（分数比例约为5%）

均匀分布随机数与伪随机数，随机数的产生方法，离散随机变量与连续随机变量的模拟，随机模拟的应用。

参考书目：

《风险理论》（中国精算师资格考试用书）修订版主编 吴岚 王燕， 原书主编 谢志刚，中国财政经济出版社，2006年11月第1版

06生命表基础

考试时间：3小时

考试形式：客观判断题（单项选择题）

预备知识：微积分、概率统计、线性代数、保险学原理、人身保险、数值分析等

考试内容和要求：

A. 生存模型及其估计（分数比例约为40%）

这部分要求考生掌握生存模型的性质、特征以及由样本数据估计生存模型的各种统计方法，如传统的精算方法、矩估计方法、极大似然估计方法等，并掌握大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算。其主要内容包括：

1. 生存模型的概念及生存模型数学

2. 生命表

3. 完整样本数据情况下表格生存模型的估计

4. 非完整样本数据情况下表格生存模型的估计

5. 参数生存模型的估计

6. 大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算

B. 人口统计（分数比例约为30%）

这部分要求考生掌握死亡或生育的各种测度指标的概念及计算方法；掌握三个人口统计模型：静止人口模型、稳定人口模型和拟稳定人口模型的特征及相关计算；掌握利用插值模型、几何模型和Logistic模型对人口数据估计的方法，掌握人口规划的方法及相关计算，掌握人口统计数据在生命表编制、社会保障中的应用。其主要内容包括：

1. 死亡和生育测度

2. 人口模型

3. 人口规划及人口普查应用

C. 修匀法（分数比例约为30%）

这部分要求考生掌握表格数据修匀、参数修匀的各种方法。对于表格数据修匀，要求考生掌握移动加权平均修匀法、Whittaker修匀、Bayes修匀的概念及相关计算，掌握二维Whittaker修匀的方法及相关计算；对于参数修匀，要求考生掌握对于三种含参数的人口模型（Gompertz、 Makeham、 Weibull）估计的方法；掌握分段参数修匀、光滑连接修匀的方法及相关计算。其主要内容包括：

1. 表格数据修匀

2. 参数修匀

参考书目：

《生命表基础》（中国精算师资格考试用书）李晓琳，孙佳美主编，中国财政经济出版社，2006年11月第1版。

07寿险精算实务

考试时间：3小时

考试形式：客观判断题和主观问答题

考试内容和要求：

A．寿险基础（分数比例约为20%）

1．人寿保险的主要类型

考生应掌握寿险的主要类型，即普通型人寿保险和新型人寿保险。普通型人寿保险有：定期寿险；终身寿险；两全保险；年金保险。新型人寿保险需要掌握的有：分红保险和投资连结保险。

2．保单现金价值与红利

保单现金价值；保单选择权；资产份额；保单红利

3．特殊年金与保险

特殊形式的年金金；家庭收入保险；退休收入保单；变额保险产品；可变计划产品；个人寿险中的残疾给付。

B．定价（分数比例约为25%）

1．寿险定价概述

定价的基本概念；寿险定价的主要方法；定价的各种假设

2．资产份额定价法

资产份额定价的过程；资产份额法的基本公式；各种因素对现金流的影响；保费的调整保费

3．资产份额法的进一步分析

资产份额法的改良；利润变动；资产份额法的其他应用。

C．评估及偿付能力监管（分数比例约为30%）

1．准备金

不同视角下的准备金；法定责任准备金的评估方法；评估基础的选择；准备金方法在实务中的应用。

2．负债评估

利率敏感型寿险的评估；年金评估；变额保险的评估及评估的进一步应用

3．寿险公司内涵价值

内含价值的定义；内含价值计算方法；内含价值的具体应用以及评价；具体的计算方法

4．偿付能力监管

偿付能力监管概述；欧盟及北美偿付能力监管实践及其进展；偿付能力监管中的资产评估；偿付能力管理的措施；我国偿付能力监管的实践和发展方向

D．养老金（分数比例约为15%）

1．养老金概述

养老金计划的基本概念；精算成本因素；给付分配的精算成本法；成本分配的精算成本法。

2．养老金数理及实例

递增成本的个体成本法；均衡成本的个体成本法；聚合成本法。

E． 中国寿险业精算规定及示例（分数比例约为10%）

有关保费计算的精算规定及示例；有关保单年度末保单价值准备金和保单现金价值的精算规定及示例；关于法定责任准备金的精算规定及示例

参考书目：

《寿险精算实务》（中国精算师资格考试用书） 主编 李秀芳，中国财政经济出版社，2006年11月第1版（包括附录和附表）

08非寿险精算数学与实务

考试时间：3小时

考试形式：客观题（单项选择题52%，多项选择题18%）及综合解答题（30%）。

考试内容和要求：

要求掌握非寿险精算的主要内容，包括费率厘定方法、经验费率、责任准备金评估方法和再保险模型。内容分为如下几部分：

A. 费率厘定（分数比例约为25%）

1. 费率厘定中的费用、利润等因素

2. 纯保费法（又称损失成本法）和损失率法（又称赔付率法）

3. 均衡已赚保费（又称当前费率水平下的已赚保费）的计算

4. 最终损失（又称终极损失）的预测

5. 费率结构，费率的整体水平变动量（又称总体费率变化量），相对数，基础费率，当前费率，指示费率

B. 经验费率（分数比例约为25%）

1. 完全信度与部分信度，信度因子

2. 贝叶斯保费

3. 信度保费

4. Buhlmann模型与Buhlmann-Straub信度模型，参数的统计估计方法

5. NCD系统：系统构成，稳定分布，转移概率

C. 准备金（分数比例约为35%）

1. 未到期责任准备金评估

2. 保费不足准备金及充分性检验

3. 未决赔款准备金评估，包括

链梯法、案均法、准备金进展法、BF方法

4. 理赔费用准备金评估

D. 再保险（分数比例约为15%）

1. 再保险的种类及实务

2. 自留额分析

3. 再保险定价

指定参考书目：

1．吴小平主编： 《保险公司非寿险业务准备金评估实务指南》，中国财政经济出版社，2005。

2．杨静平编著：《非寿险精算学》，北京大学出版社， 2006。

3．肖争艳，高洪忠编著：《非寿险精算》，中国人民大学出版社， 2006。

各个考试部分指定的参考书目及章节：

（一）费率厘定：考试内容以《非寿险精算》（肖争艳，高洪忠）第四章为主，考生在学习过程中可参考《非寿险精算学》（杨静平）第六章和第十章;

（二）经验费率：考试内容为《非寿险精算学》（杨静平）第七章、第八章和第九章;

（三）准备金：《保险公司非寿险业务准备金评估实务指南》全书;

（四）再保险：《非寿险精算》（肖争艳，高洪忠）第七章。

推荐阅读书目：

王静龙，汤鸣，韩天雄主编：《非寿险精算》，中国人民大学出版社，2004。

09综合经济基础

考试时间：3小时

考试形式：客观判断题、计算题、简答题、论述题

考试内容和要求：

本课程包含以下三方面的内容：

A．经济学（分数比例约为40%）。

经济学部分包括微观经济学和宏观经济学两个部分： 1. 微观经济学（分数比例约为25%）

学习内容：

1）供给和需求理论，市场均衡价格理论

2）消费者行为理论

3）生产者（厂商）行为理论

4）市场结构理论：完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断

5）要素价格和收入分配理论；

6）一般均衡理论

7）市场失灵与政府的作用理论。 考试要求：考生在掌握微观经济学基本原理的基础上，能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对基本的经济活动进行分析；增加对市场和经济决策行为的理解。

2. 宏观经济学（分数比例约为15%）

学习内容：

1）国民收入的核算、循环和决定；

2）凯恩斯的均衡模型；

3）财政政策与货币政策；

4）开放的宏观经济模型；

5）宏观经济的行为基础；

6）经济增长和经济周期理论；

7）通货膨胀和失业。

> 考试要求：

考生应掌握宏观经济学基本原理的基础上，熟悉重要的经济模型、假设和政策，了解它们与经济周期和商业周期的相互关系。

B．金融学（分数比例约为40%） 金融学部分包括金融理论和金融实务中的基本概念和主要应用。 学习内容：

1．货币理论：

货币的基本定义

货币的职能

货币制度

2．利率与风险收益

利息与利率

利率的作用

风险与收益

3．国际收支与汇率理论

国际收支平衡表

国际收支基本理论

汇率基本理论

4．金融市场的主要内容

金融市场概述

货币市场

资本市场

现代金融市场理论

国际金融市场

5．金融机构的主要内容

金融机构简述

商业银行 中央银行 投资银行

保险公司

投资基金

其他金融机构

6．金融工具

金融资产定价的基本原理

政府债券

企业证券

衍生产品

7．货币供求理论

货币需求理论和分析

货币供给理论和分析

货币供求的均衡分析

8．金融调节政策和手段

货币政策调控理论

金融监管

考试要求：

考生应掌握金融理论和金融实务中的基本概念和主要内容。掌握货币、风险与收益和金融资产定价的基本概念和原理，熟悉主要的金融工具的定义与特点，以及金融市场和机构的组织形态和基本性能，了解基本的金融调节政策。 C. 财务会计基础（分数比例约为20%） 财务会计基础包括公司（特别是金融机构）财务会计的基本内容：

学习内容 1. 财务会计的基本理论

财务会计的概念

会计原则

会计循环

2．财务报告制度

资产负债表

利润表

现金流量表

3．资产

现金 存货 投资 固定资产 其他资产

4．负债

负债的基本概念和内容

税的分析

租赁

5．所有者权益

性质

构成

公司治理结构与所有者权益

6．特殊业务的财务处理

外币业务 衍生工具

7．合并会计报表

8．财务报告中的信息披露

9．财务报告分析

考试要求

考生应掌握公司（特别是金融机构）财务会计的基本理论和财务报告制度的主要内容，熟悉资产和负债以及所有者权益的主要内容和基本的会计处理方法，了解财务会计对特殊业务的财务处理，以及合并会计报表、财务报告中的信息披露和财务报告分析的内容。

参考书目

1．《西方经济学》，高鸿业主编，中国人民大学出版社。（考生在学习过程中可参考《微观经济学》《宏观经济学》蔡继明主编，人民出版社2002年版。）

2．《货币银行学》 易纲 吴有昌 著 上海人民出版社 1999年9月第一版。

3．《国际金融》 马君潞 陈平

08非寿险精算数学与实务

考试时间：3小时

考试形式：客观题（单项选择题52%，多项选择题18%）及综合解答题（30%）。

考试内容和要求：

要求掌握非寿险精算的主要内容，包括费率厘定方法、经验费率、责任准备金评估方法和再保险模型。内容分为如下几部分：

A. 费率厘定（分数比例约为25%）

1. 费率厘定中的费用、利润等因素

2. 纯保费法（又称损失成本法）和损失率法（又称赔付率法）

3. 均衡已赚保费（又称当前费率水平下的已赚保费）的计算

4. 最终损失（又称终极损失）的预测

5. 费率结构，费率的整体水平变动量（又称总体费率变化量），相对数，基础费率，当前费率，指示费率

B. 经验费率（分数比例约为25%）

1. 完全信度与部分信度，信度因子

2. 贝叶斯保费

3. 信度保费

4. Buhlmann模型与Buhlmann-Straub信度模型，参数的统计估计方法

5. NCD系统：系统构成，稳定分布，转移概率

C. 准备金（分数比例约为35%）

1. 未到期责任准备金评估

2. 保费不足准备金及充分性检验

3. 未决赔款准备金评估，包括

链梯法、案均法、准备金进展法、BF方法

4. 理赔费用准备金评估

D. 再保险（分数比例约为15%）

1. 再保险的种类及实务

2. 自留额分析

3. 再保险定价

指定参考书目：

1．吴小平主编： 《保险公司非寿险业务准备金评估实务指南》，中国财政经济出版社，2005。

2．杨静平编著：《非寿险精算学》，北京大学出版社， 2006。

3．肖争艳，高洪忠编著：《非寿险精算》，中国人民大学出版社， 2006。

各个考试部分指定的参考书目及章节：

（一）费率厘定：考试内容以《非寿险精算》（肖争艳，高洪忠）第四章为主，考生在学习过程中可参考《非寿险精算学》（杨静平）第六章和第十章;

（二）经验费率：考试内容为《非寿险精算学》（杨静平）第七章、第八章和第九章;

（三）准备金：《保险公司非寿险业务准备金评估实务指南》全书;

（四）再保险：《非寿险精算》（肖争艳，高洪忠）第七章。

推荐阅读书目：

王静龙，汤鸣，韩天雄主编：《非寿险精算》，中国人民大学出版
朋友这是要考试的内容和辅导书。加油我也是刚刚开始准备要考。